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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時(shí)候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時(shí)候也永遠(yuǎn)是一個(gè)矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會(huì)變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個(gè)題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項(xiàng)，想問下這樣算對(duì)嘛？這樣算出來的PV應(yīng)該是臟價(jià)而不是凈價(jià)吧 但是為什么會(huì)和A選項(xiàng)一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時(shí)候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對(duì)應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
請(qǐng)問百題98. 信用卡應(yīng)收賬款不是提前償付的部分要再投資不給到tranch嗎？因?yàn)?i class="highlight">信用卡關(guān)于prepayment有鎖定期，這是資產(chǎn)證券化信用卡投資的特點(diǎn)不是嗎？那么不應(yīng)該按照waterfall分tranch給錢才對(duì)。那么這個(gè)思路則是選擇A.請(qǐng)問為何還是按照waterfall分了呢？
違約風(fēng)險(xiǎn)是不是既包括實(shí)際的信用違約風(fēng)險(xiǎn)事件，又包括潛在的違約隱患-比如信用等級(jí)降低? 那么這道題第二點(diǎn):由于最近破產(chǎn)導(dǎo)致的credit spreads增大-p債券的違約風(fēng)險(xiǎn)增加，收益率增加，債券價(jià)格降低。債券價(jià)格降低自然是市場風(fēng)險(xiǎn)，潛在的違約風(fēng)險(xiǎn)增大就一定不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)題的問題會(huì)有點(diǎn)歧義嗎，實(shí)際問的是哪個(gè)不能提供保護(hù)，但是問的是哪個(gè)不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會(huì)對(duì)x的信用產(chǎn)生影響，因?yàn)槎疾粫?huì)先損失X
85題選項(xiàng)的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個(gè)不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風(fēng)險(xiǎn)？ 信用風(fēng)險(xiǎn)不就是違約的概率嗎？
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對(duì)ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對(duì)照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風(fēng)險(xiǎn)中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場、操作的巴塞爾計(jì)算指標(biāo)，這塊有些亂。比如：操作風(fēng)險(xiǎn)（BIA、SA AMA SMA）；信用風(fēng)險(xiǎn)（IRB）；市場風(fēng)險(xiǎn)（IMA）。方便假期我把定義補(bǔ)進(jìn)去，做個(gè)思維導(dǎo)圖。感謝感謝。
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會(huì)依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買保險(xiǎn)來抵御一些信用違約的損失。。。
請(qǐng)問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級(jí)（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對(duì)的。請(qǐng)問流動(dòng)性不
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒有壓力測試的是市場的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
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