金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如圖，43題，D選項(xiàng)中“short vega”，我想問(wèn)，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
選d，是不是因?yàn)轭}目是他相信均值大于145000，說(shuō)明他想證明這個(gè)是正確的因此要放在備擇假設(shè)
請(qǐng)問(wèn)Durbin-Watson D test在講義/原版書籍的哪一塊？因?yàn)樵诒菊鹿?jié)的教學(xué)視頻中好像沒(méi)看到
QQ群的投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)一 第4題 B和D分別是什么意思？有哪幾處錯(cuò)誤？為什么？
d選項(xiàng)有誤，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是在1996年修正案里在有的，不是從1988的basel I里就有的
老師，這道題想考什么呢，我能排除A和B，知道泊松分布是用來(lái)描述離散的數(shù)據(jù)的，那為什么D不對(duì)
but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯(cuò)的呢？
計(jì)算d的時(shí)候可以用1除以u(píng)嗎 如果可以的話 為什么計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟正確答案相差很大
ABC都有可能出現(xiàn) 不應(yīng)該都對(duì)嗎？ 題目D選項(xiàng)不應(yīng)該是 all of the above 嗎
D選項(xiàng)的看漲期權(quán)不應(yīng)該是在利率上升時(shí)獲利嗎，為什么不對(duì)呢
D選項(xiàng)里的t-bill后面知識(shí)點(diǎn)里會(huì)有嗎， 這里講的太簡(jiǎn)短和抽象了，聽不明白
老師，練習(xí)4楊老師推導(dǎo)的公式前面有個(gè)負(fù)號(hào)，后面計(jì)算d2時(shí)沒(méi)有負(fù)號(hào)了，這有問(wèn)題嗎？
老師可否解釋一下D選項(xiàng)，為什么分母中要把gold的weight定為50%？不理解答案的解析
老師您好，我用這個(gè)公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T，但是算出來(lái)的結(jié)果是0.73？
老師，溢價(jià)發(fā)行的債券價(jià)格就超過(guò)面值了呀啊，B就不對(duì)了吧。再有D，債券期權(quán)能進(jìn)行套利么？
程寶問(wèn)答
