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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
視頻中，老師說的B或者D都可以。B是以前常用做法，現(xiàn)在也開始用ES來做資本配置，所以可以選擇D， 但看答疑老師回答別的同學(xué)的問題，說絕對風(fēng)險也可以用ES來衡量，表示很困惑。。。到底是資本配置還是絕對風(fēng)險用ES呢？ 請clarify，謝謝
最后一題d選項怎么理解？是投資者投資這兩種基金，是分散化投資；還是說這兩種基金中的hedge fund進(jìn)行分散化投資？ 這題不選d的原因是，兩種fund都會盡力進(jìn)行分散化投資，所以區(qū)別不大？
最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對風(fēng)險么？D不正確因為it refers
老師 Q52的D，不太理解這里。D說測量表現(xiàn)by risk-return profile, 但TWRR或者M(jìn)WRR都是收益率(return)的概念, 并沒有體現(xiàn)risk呀，所以這里如何理解呢？而且
during a market crisis?A Default risk. B Liquidity risk. C Operational risk. D Settlement and payment
老師，上傳的圖片的C、D選項中的“only if”是不是表示一個虛擬語氣啊，就是C選項是“如果不考慮行業(yè)最佳實踐就不違反了”、D選項是“如果結(jié)論在報告中有說明的話就不違反了”，是不是??？
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對嗎？ 如果我的理解沒有錯誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
預(yù)期收益率和預(yù)期回報率不一樣嗎？D選項為什么不對
D選項是改成正向市場中現(xiàn)貨價格和期貨價格應(yīng)該趨于一致嗎？
56題，EQUITY的價值計算不用真實利率的嗎，只有D2計算需要用真實利率？
如圖，43題，D選項中“short vega”，我想問，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
選d，是不是因為題目是他相信均值大于145000，說明他想證明這個是正確的因此要放在備擇假設(shè)
請問Durbin-Watson D test在講義/原版書籍的哪一塊？因為在本章節(jié)的教學(xué)視頻中好像沒看到
QQ群的投資組合風(fēng)險管理任務(wù)一 第4題 B和D分別是什么意思？有哪幾處錯誤？為什么？
d選項有誤，市場風(fēng)險是在1996年修正案里在有的，不是從1988的basel I里就有的
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