金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說(shuō)是無(wú)影響？ 還是我混淆公式了...
老師，這里，D指的是商品消費(fèi)者在期貨交割時(shí)候有個(gè)正的收益嗎，他們?cè)谀莻€(gè)時(shí)候用掉了就是賺到了？
老師，這里，D指的是商品消費(fèi)者在期貨交割時(shí)候有個(gè)正的收益嗎，他們?cè)谀莻€(gè)時(shí)候用掉了就是賺到了？
老師，這里，D指的是商品消費(fèi)者在期貨交割時(shí)候有個(gè)正的收益嗎，他們?cè)谀莻€(gè)時(shí)候用掉了就是賺到了？
老師，這里，D指的是商品消費(fèi)者在期貨交割時(shí)候有個(gè)正的收益嗎，他們?cè)谀莻€(gè)時(shí)候用掉了就是賺到了？
老師，這題為什么選D？不是波動(dòng)率越高越難有效對(duì)沖嗎，因?yàn)樽兓彀?？和gamma啥關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題中的d和e點(diǎn)的價(jià)值不要加上這一年的coupon的7元錢的嗎？
老師好，這題里面的D能不能翻譯一下是什么意思？特別是Long who had sold cds
老師，您好！11題中D選項(xiàng)，相關(guān)系數(shù)可以由pd決定，pd可以由銀行自己定，為什么這是對(duì)的？
按照書上第一條，這題不選D是不是因?yàn)樗鼈兊膗nderlying是不一樣的？
老師，這道題D選項(xiàng)按照解析中的說(shuō)法應(yīng)該也是正確的吧，Bilaterally cleared OTC derivatives do not have a loss mutualization feature.
老師想請(qǐng)教一下：C選項(xiàng)為什么不對(duì)啊？另外D選項(xiàng)到底是什么意思啊？ 謝謝??
老師您好，請(qǐng)問(wèn)564題為什么選B？根據(jù)公式，當(dāng)ρ＞0時(shí)，VaR變大；當(dāng)ρ＜0時(shí)，VaR變小，這樣看來(lái)應(yīng)該選D？
D項(xiàng)給的解析和視頻里講的錯(cuò)因不一樣，而且是相反的意思，哪種理解是對(duì)的呢
613題的D選項(xiàng) 為什么是對(duì)的 相同置信水平 conditional VAR不是應(yīng)該比VAR值要低
程寶問(wèn)答
