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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用7題。老師，這個worst case是BBB我能想明白，但是計算是怎么回事，為什么用110－101？
第6題，bond價值越高，fund更容易不還bond，fund對bank的信用暴露不是會更大么？
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風險課程2024年考綱變化很大，對應的新課程什么時候能出來。
老師好，這題視頻里老師講B項 TRS的buyer是承擔信用風險，而Ｄ項TRS的seller是對信用風險做保護。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當價格下降時，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質量下降 PD上升 又因為是short put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項。老師解釋說 信用質量上升 PD下降 敞口增加。應該是right way 這里怎么能判斷出敞口會增加呢？
信用風險百題81題，B選項，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導渠道產生市場風險？我只看到了宏觀傳導渠道產生信用風險
老師，57題提到了CVA，這個對于計量信用風險資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個事件的重點不應該是基于破產嗎 破產不是信用風險嗎
信用風險百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會default
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因為衍生品是保證金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場風險、信用風險、操作風險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風險，但是沒有信用風險？
程寶問答
金程問答
