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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
按照書上第一條，這題不選D是不是因?yàn)樗鼈兊膗nderlying是不一樣的？
老師，這道題D選項(xiàng)按照解析中的說法應(yīng)該也是正確的吧，Bilaterally cleared OTC derivatives do not have a loss mutualization feature.
老師想請(qǐng)教一下：C選項(xiàng)為什么不對(duì)啊？另外D選項(xiàng)到底是什么意思??？ 謝謝??
老師您好，請(qǐng)問564題為什么選B？根據(jù)公式，當(dāng)ρ＞0時(shí)，VaR變大；當(dāng)ρ＜0時(shí)，VaR變小，這樣看來應(yīng)該選D？
D項(xiàng)給的解析和視頻里講的錯(cuò)因不一樣，而且是相反的意思，哪種理解是對(duì)的呢
613題的D選項(xiàng) 為什么是對(duì)的 相同置信水平 conditional VAR不是應(yīng)該比VAR值要低
老師請(qǐng)問relative errror 是什么，講課時(shí)好像沒有涉及。smaller relative errror和larger relative errror是什么意思，a，c，d選項(xiàng)怎么理解
老師，d選項(xiàng)個(gè)人基金還有回報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
D項(xiàng)的解析什么意思呀？相關(guān)系數(shù)是通過轉(zhuǎn)換過的正態(tài)分布獲得，但標(biāo)準(zhǔn)差還是從原分布獲得？
老師 這個(gè)沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對(duì)沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
這題答案選了c，這個(gè)var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
請(qǐng)問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應(yīng)該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計(jì)算VaR的那個(gè)公式需要記憶嗎？
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
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