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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師我記得一級說過操作風(fēng)險不包括戰(zhàn)略和名譽(yù)風(fēng)險的，這題是不是按老的說法判斷的？如果真的考到怎么區(qū)分？
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
操作風(fēng)險百題61 這個題沒看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達(dá)到了delta normal，就是說美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
老師說，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個例子嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項(xiàng)嗎，還有文字解析里對于操作、市場風(fēng)險解釋括號里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險？對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
老師，我想請問一下，關(guān)于本題同漲同跌的問題，是針對于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價格變動方向嗎，即未來我要賣什么，擔(dān)心價格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔(dān)心未來利率上升所以要long是什么呢？針對于FRA嗎？還有一個就是對沖是同向操作，好像還有一個反向操作的是什么呢？套利嗎？
operational risk里面呢？因?yàn)楹竺嬗械李}中的insufficient training就屬于操作風(fēng)險的一種，不知道這道題的選項(xiàng)可不可以歸入操作風(fēng)險？
關(guān)于選項(xiàng)A，解析里面說people risk 主要是內(nèi)外部人員的風(fēng)險問題，但是在講義ppt 27頁提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成
請問老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風(fēng)險要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時候
選項(xiàng)D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因?yàn)槠淙狈α鲃有圆判枰?
請問，對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險，對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險，對嗎？
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