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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質(zhì)量呢？
請問老師。信用風(fēng)險講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請問期貨是怎樣的呢？和遠(yuǎn)期一樣嗎。謝謝您
為什么保險公司叫 sale volatility 但是在信用風(fēng)險的 total return swap中付浮動收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請問外部信用增級中的利率互換IRS, 為什么針對的是liquidity risk? 應(yīng)該是市場風(fēng)險? 謝謝老師!
信用風(fēng)險254頁，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會拉低threshold? 我理解說反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會有信用風(fēng)險.為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
老師您好， 1、在這個有效前沿曲線上不是應(yīng)該有很N個有效組合么。 ①為什么在求目標(biāo)收益的時候可以只選取兩個點進(jìn)行計算？ ②那么這兩個點可以是曲線上任意兩個點嗎？不一定是老師舉的例子對嗎？ ③為什么選
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風(fēng)險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
老師，信用卡結(jié)構(gòu)如果有鎖定期的話，請問是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說senior可以拿到錢？
這是不是等同于信用風(fēng)險的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
老師說到操作風(fēng)險是右偏的，那么信用風(fēng)險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導(dǎo)致？
前面的話都能理解，為什么“由于99%對應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師，信用風(fēng)險不是通過定價覆蓋，市場風(fēng)險是需要經(jīng)濟(jì)資本覆蓋的嗎？這題沒理解考點在哪里？謝謝老師
程寶問答
金程問答