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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
第43題d選項(xiàng)，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動性減小嗎？
D選項(xiàng)，條件均值為0不是說明，誤差項(xiàng)無論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說明同方差性嗎？
D選項(xiàng)，沒使用沒提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說明已授信的額度使用增加，也是對流動性變差的一個指標(biāo)啊
老師，11題D選項(xiàng)，視頻提到流動性風(fēng)險(xiǎn)考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
問題1，見圖一和圖二，64頁練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計(jì)算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說C對的，有說D對的，也有說C、D都不對，所以老師，這個題怎么說？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會增加，這是約定好的沒問題。C選項(xiàng)我沒理解，說是最高層級被
老師，這道題的A、D選項(xiàng)，我還是不理解。 1.A選項(xiàng)，OTC不都是一對一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？ 2.那交易所中單一交易的違約也會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 3.D選項(xiàng)，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價(jià)訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價(jià)訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個價(jià)格賣出
老師，第68題，選項(xiàng)D的相關(guān)性下降怎么理解呢，mezzanine tranche 和誰的相關(guān)性下降了，是這個層級的內(nèi)部么，還是和equity tranche之間的。
d選項(xiàng)有沒有什么公式可以證明一下呀，因?yàn)槲铱紤]的是一個企業(yè)的相關(guān)性比50個企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個在核心考點(diǎn)精要上面看到的久期凸性對沖公式，我有點(diǎn)不明白他們的符號。對沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個公式，第一個原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
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