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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險(xiǎn)可以看成一個不包括市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合，A怎么錯了
信用風(fēng)險(xiǎn)百題，第108題，fees的計(jì)算為什么不是用570*0.6%呢，這個費(fèi)用對應(yīng)的規(guī)模是570呀
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題73題， what are the benefits of novation？ 答案為：obligations are amalgamated with others. 請問這是什么意思，老師能翻譯解釋下嗎
百題信用風(fēng)險(xiǎn)25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
請問老師這道題D為什么不對呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)第5課里面53分鐘老師舉的這個·例子，若b和c之間不存在交易，也可以這樣netting？
老師，請問frm二級信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關(guān)系，老師講的和文字的表述的沒對應(yīng)上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當(dāng)組合中的獨(dú)立信用事件越多（顆粒度越細(xì)），Credit
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊
當(dāng)BCVA前面不考慮負(fù)號（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時候,BCVA計(jì)算結(jié)果大于0時，應(yīng)該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計(jì)算出來BCVA大于0是對手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項(xiàng)，我們之前在辨析src和irc的時候，不是提到過irc是針對交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計(jì)提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價差風(fēng)險(xiǎn)和股價波動風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好 68的a選項(xiàng) 周老師說 “對外部信用評級的依賴”沒有這種說法，是不是過于絕對了，因?yàn)槲矣浀冒兕}中有一題也涉及了這個說法，當(dāng)時我在平臺處提問，答疑老師回復(fù)是說在巴3中其實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)中是減少對外部評級的依賴的
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