金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險(xiǎn)中用UL和EL求出來(lái)的嗎？那么在操作風(fēng)險(xiǎn)中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風(fēng)險(xiǎn) 88題，對(duì)象公司收到L+2.5%，此時(shí) in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個(gè)值計(jì)算？
強(qiáng)化班信用p38這題，老師說(shuō)可以用計(jì)算器算，請(qǐng)問(wèn)怎么輸，不知道要用計(jì)算器的哪個(gè)功能
信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 55，58，60不會(huì)，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對(duì)增長(zhǎng)了，不看相對(duì)增長(zhǎng)大小。
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)的吧？這不是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義嗎？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來(lái)說(shuō)，排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開(kāi)的，那個(gè)10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號(hào)的公式算了一下，就是正的138個(gè)contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號(hào)，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個(gè)都行不通。
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買(mǎi)入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買(mǎi)入保護(hù)嗎……
請(qǐng)問(wèn)老師B選項(xiàng)具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
巴塞爾認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說(shuō)是1呢？
老師好，有沒(méi)有對(duì)于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺(jué)得這些計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的capital的方式有點(diǎn)亂
信用百題32題無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加會(huì)增加股票市場(chǎng)價(jià)值嗎？用上面????的筆記上的公式解釋?zhuān)菧p少啊
程寶問(wèn)答
