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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風(fēng)險 88題，對象公司收到L+2.5%，此時 in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個值計算？
強(qiáng)化班信用p38這題，老師說可以用計算器算，請問怎么輸，不知道要用計算器的哪個功能
信用風(fēng)險測量與管理 55，58，60不會，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對增長了，不看相對增長大小。
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項應(yīng)該是錯的吧？這不是信用風(fēng)險的定義嗎？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。但是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的操作風(fēng)險的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風(fēng)險呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
請問老師B選項具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
巴塞爾認(rèn)為市場風(fēng)險和信用風(fēng)險完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計算操作風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險的capital的方式有點(diǎn)亂
信用百題32題無風(fēng)險利率增加會增加股票市場價值嗎？用上面????的筆記上的公式解釋，是減少啊
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