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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問為什么down的時(shí)候，110-100期間put方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)闆]到執(zhí)行價(jià)格最終不會(huì)執(zhí)行期權(quán)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題中的第63題說是考慮CVA和DVA，為什么62題卻考慮BCVA，這兩個(gè)題干沒看出差別
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時(shí)候要減非信用的利差？公式中本來的就是兩種利差和等于總利差的?。?
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計(jì)算99.5的信用var，即UL。請(qǐng)問這題怎么計(jì)算？wcl是怎么求的？
信用百題第7題，式子里的百分比是怎么算的，算了好多遍都不對(duì)，老師可以給詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師點(diǎn)評(píng)說第三個(gè)是沒有辦法履約。。在交易當(dāng)中沒有辦法履約為什么屬于信用風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時(shí)，可不可以直接用4%/根號(hào)12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
信用衍生品1小時(shí)17分鐘，這里15m帶來的6.5%收益不應(yīng)該是spv的嗎？老師怎么說是investor的？
老師，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)于VAR的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是：95%、1天的VAR？
請(qǐng)問老師，提前還款不也可以作為一種信用增級(jí)的方式嗎？客戶提前還款了，對(duì)senior層面不也是一種保護(hù)嗎
老師好！這題為什么不選D？信用增級(jí)難道不是通過增加SuB層的額度來對(duì)Senior層的我保護(hù)嗎？謝謝??
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場(chǎng)和信用其他都是操作風(fēng)險(xiǎn)，也不對(duì)吧，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師你好，這道題怎么做，我怎么理解不了。邊際支付為什么和遠(yuǎn)期合約聯(lián)系可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，還是我沒理解對(duì)，謝謝。
信用風(fēng)險(xiǎn)pd度量里的λ是不是也是hurdle rate？?jī)烧哂惺裁搓P(guān)系嗎？能不能詳細(xì)講一下？有點(diǎn)串。
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
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