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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問為什么down的時候，110-100期間put方?jīng)]有信用風險，是因為沒到執(zhí)行價格最終不會執(zhí)行期權(quán)嗎？
信用風險百題中的第63題說是考慮CVA和DVA，為什么62題卻考慮BCVA，這兩個題干沒看出差別
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時候要減非信用的利差？公式中本來的就是兩種利差和等于總利差的?。?
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計算99.5的信用var，即UL。請問這題怎么計算？wcl是怎么求的？
信用百題第7題，式子里的百分比是怎么算的，算了好多遍都不對，老師可以給詳細一點嗎？
老師點評說第三個是沒有辦法履約。。在交易當中沒有辦法履約為什么屬于信用風險而不是市場風險？
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時，可不可以直接用4%/根號12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
信用衍生品1小時17分鐘，這里15m帶來的6.5%收益不應該是spv的嗎？老師怎么說是investor的？
老師，根據(jù)巴塞爾委員會對于VAR的計量，信用風險、操作風險的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風險是：95%、1天的VAR？
請問老師，提前還款不也可以作為一種信用增級的方式嗎？客戶提前還款了，對senior層面不也是一種保護嗎
老師好！這題為什么不選D？信用增級難道不是通過增加SuB層的額度來對Senior層的我保護嗎？謝謝??
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風險，也不對吧，名譽風險和戰(zhàn)略風險呢？
老師你好，這道題怎么做，我怎么理解不了。邊際支付為什么和遠期合約聯(lián)系可以降低信用風險，還是我沒理解對，謝謝。
信用風險pd度量里的λ是不是也是hurdle rate？兩者有什么關(guān)系嗎？能不能詳細講一下？有點串。
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風險，信用風險，操作風險的計算方法和公式
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