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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在銀行的實際操作中，好像只有把不良資產(chǎn)打包出售。正常還款的是不會做證券化的，為什么老師講課的時候，說證券化包含正常貸款重新打包出售？不理解
老師好，想問一下抵押的具體操作和內(nèi)容，一般都接受什么類型的抵押物，抵質(zhì)押率在不同的金融機(jī)構(gòu)是否都有不同，分別都在什么水平呢？
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個合約是怎么操作的，像一個對賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對方錢？？
不對啊老師，既然是對沖，肯定要相關(guān)性高才好做反向操作啊。如果相關(guān)性下降，就起不到對沖的作用了，所以他首先應(yīng)該關(guān)注相關(guān)性啊。。。
想到一個問題：如果題目說Basel ii，那么包括Basel ii.5的內(nèi)容么？比方說，一個銀行遵守Basel ii的要求，那么意味著它按照Basel ii.5的要求操作了么？
老師好，我想請問巴林銀行這個案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個不是因為尼克里森這個人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險？
關(guān)于IRC中，市場風(fēng)險中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
open end fund 和closed end fund除了nav的區(qū)別，以及交易場所一個有一級和二級市場，還有別的區(qū)別嗎？ 然后closed end fund的nav怎么算？ 順便問一下etf是怎么操作機(jī)制的？
習(xí)題集200題，第一個選項，前半句沒有問題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問，操作風(fēng)險本來就是用lognormal distribution來衡量severity的，怎么會導(dǎo)致無效呢？
請教一下，5個數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數(shù)字后，要輸?shù)?個數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個數(shù)字，在計算器操作的時候。
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎
。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場風(fēng)險和操作風(fēng)險都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險按照BIA就是簡單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
和capital ratio大于等于8%的那個公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
風(fēng)險自評估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進(jìn)行固有風(fēng)險的評估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險有哪些叫什么方法?。坎皇荝CSA么 ？
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