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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，階段測試信用風險35題，這題不太理解，能講下對這個不等式的理解，以及對這個RR的計算公式的理解嗎？
B為啥不選？單說一個機構(gòu)不滿足支付義務，不能說流動性風險吧？也可能是信用風險，甚至是資不抵債呢
在巴3的終稿中操作風險資本金要求使用SMA，信用風險資本金要求使用SA嗎？市場風險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險？對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風險，其他的都是操作風險”這樣的選項是正確的嘛
請詳細解釋一下這句話的意思，as the housing market improves, credit enhancement falls; as the housing market slows down, credit enhancement increases，信用增級如何與房地產(chǎn)市場關(guān)聯(lián)起來的？
new swap 的固定利率定價= swap one yr ago 中的浮動利率，所以當前若浮動利率>固定利率，dealer的對手方面臨信用敞口， 若浮動利率<固定利率，dealer面臨信用敞口
risks of different assets.這個相關(guān)性高度依賴的金融產(chǎn)品既有credit risk 又有market risk，但是老師說IRC+SRC沒有考慮分散化的效果，所以用CRM，但是IRC和SRC不都是與信用相關(guān)的風險資本金嗎，沒有信用風險和市場風險分散化吧
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
如果是IRB法計算信用風險，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計算WCL時，相關(guān)系數(shù)是會有作用的。
請問老師operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時間一般都是很多的時間例如10天，60天。 那信用風險為什么也是99.9%， 為什么
老師這些模型是只在評估零售信貸業(yè)務的客戶信用等級時使用嗎?其他信貸業(yè)務也可以用嗎？和前面說的rating system有關(guān)系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對沖利率風險？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對沖信用風險和利率風險？那其他風險的對沖要通過什么產(chǎn)品來實現(xiàn)呢？
巴塞爾協(xié)議 II 嚴重依賴外部信用評級，而巴塞爾委員會希望機構(gòu)建立自己的非評級類的方法，減少對于評級機制的依賴。 請問講義那裡能找到？
142頁，通過copula計算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風險部分已知兩個資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計算呢？
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