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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題中文解析最后一句話有問題，是買方承擔了信用風險和市場風險，而不是賣方，請核實更正
老師這道題中組合的價值是-36，是什么意思，信用敞口這里還是有點無法理解，能否從公式轉換到定性的分析上說明一下
為什么說如果當作市場風險來處理，就不會考慮交易對手違約、信用質量。市場風險既然有對沖，那就也考慮了交易價格變動
老師，麻煩幫我解釋一下操作風險，市場風險信用風險的VaR的對比，包括相似點，不同點，計算方法等方面
信用風險里的accout是O/C account 吧？那liquidity reserve 在哪兒講過?。縊/C account還有分配功能，它兩不是完全一樣的吧？
老師你好！請問下押題第三題中的IRB方法中計算信用風險資本金里面的MA和b公式需要記憶嗎？感覺很復雜 謝謝老師
老師，為什么解題的時候老師將經(jīng)濟周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質量呢？應該是平均經(jīng)濟表現(xiàn)吧？
老師，信用風險的exposure表現(xiàn)中。long call 與long put都是一樣的圖嗎？就是和forward一樣的逐漸單調遞增圖嗎。謝謝呀
請問subordiantion是對junior層進行信用增級，overcollateralization是對junior層進行增級，這兩句話對嗎，還有哪種方式對equity層進行增級呢？
B選項測量信用風險的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 這個公式的前半部分類似于WCL沒有用到分散化嗎
老師，信用風險第73題，題干想問什么，想表達什么？我是單看選項是否正確做的。還有，D選項什么意思？
精 老師，我想請問一下LTCM公司有沒有基差風險？他的基差是不是變大了？他是不是最后信用價差變小了？
信用風險內部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關性是不是都不由銀行自己決定？
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
我記得有一道題，說的是A買了CDS，但是敞口并不能只看CDS標的的CS，還要看CDS賣方的CS，就算標的CS變大了，只要賣方信用在，A的敞口也不應該變大啊，畢竟已經(jīng)把標的資產的信用risk轉移到CDS身上了。所以這題A只考慮了一部分也不對吧。
程寶問答
金程問答
