金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)教一下，5個(gè)數(shù)字的輸入中間用什么隔開(kāi)呀？就比如說(shuō)輸了第1個(gè)數(shù)字后，要輸?shù)?個(gè)數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個(gè)數(shù)字，在計(jì)算器操作的時(shí)候。
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個(gè)分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請(qǐng)問(wèn)C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺(jué)得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類型，風(fēng)險(xiǎn)的類型不就是有市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡(jiǎn)單一步乘15%了并沒(méi)有再考慮8%。 請(qǐng)教老師這里是如何分析的，沒(méi)有理解呀。謝謝
和capital ratio大于等于8%的那個(gè)公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險(xiǎn)乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估是誰(shuí)來(lái)發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線的manager，還是公司高管，誰(shuí)來(lái)select process并且進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分析？員工們自己說(shuō)現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些叫什么方法啊？不是RCSA么 ？
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒(méi)交抵押品對(duì)吧，左邊部分說(shuō)的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒(méi)交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過(guò)程全部結(jié)束
老師好，想問(wèn)一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)??？是俄國(guó)債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說(shuō)一下它在俄國(guó)債券違約之后的操作嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最后一種方法SMA的計(jì)算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請(qǐng)問(wèn)這里面的loss component是如何計(jì)算的？是題干會(huì)給出來(lái)的一個(gè)數(shù)字嗎
老師你好 我有點(diǎn)沒(méi)明白這邊粗體給的這兩個(gè)操作 在這邊是想說(shuō)明什么呢？是想說(shuō)明做多index的看跌期權(quán)和做空股票的看跌期權(quán)是和buying correlation能達(dá)到一樣的效果？？
操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)課程順序不是按照課件順序來(lái)的，感覺(jué)都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識(shí)，但是并沒(méi)有講到，這個(gè)和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個(gè)順序?qū)W起來(lái)很費(fèi)勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時(shí)間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險(xiǎn)因素（我對(duì)第四個(gè)的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如信用風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)等等）
請(qǐng)問(wèn)這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒(méi)有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說(shuō)rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說(shuō)must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過(guò)一題說(shuō)定佳要參考external data。請(qǐng)問(wèn)到底是怎么樣的？
有些題目會(huì)問(wèn)在計(jì)算非預(yù)期損失的時(shí)候，有沒(méi)有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒(méi)有考慮?還有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)?
程寶問(wèn)答
