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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
習題集200題，第一個選項，前半句沒有問題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話有疑問，操作風險本來就是用lognormal distribution來衡量severity的，怎么會導致無效呢？
請教一下，5個數字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數字后，要輸第2個數字，怎么樣才能跳到數第2個數字，在計算器操作的時候。
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機生成的數據或者歷史的數據嗎
16題，關于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網絡等等風險嗎
。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場風險和操作風險都乘以12.5(也就是相當于乘以8%)，但是您看這里操作風險按照BIA就是簡單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
和capital ratio大于等于8%的那個公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風險乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數8%了嗎？
風險自評估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進行固有風險的評估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風險有哪些叫什么方法?。坎皇荝CSA么 ？
老師，所以這個MPoR實質上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當中產生的時間，但是最終結果還是沒交，右邊是違約之后進行的一系列操作直到這個過程全部結束
老師好，想問一下LTCM是因為什么具體的原因破產啊？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
老師，請問關于操作風險最后一種方法SMA的計算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請問這里面的loss component是如何計算的？是題干會給出來的一個數字嗎
老師你好 我有點沒明白這邊粗體給的這兩個操作 在這邊是想說明什么呢？是想說明做多index的看跌期權和做空股票的看跌期權是和buying correlation能達到一樣的效果？？
操作風險這個課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識，但是并沒有講到，這個和我制定學習計劃有關系么？這個順序學起來很費勁啊
var值不是置信區(qū)間 數值和時間構成嗎，為什么可以鑒定出風險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風險是什么，如信用風險或操作風險等等）
請問這道題的知識點是在哪個章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風險14題d說rely on internal data不對，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請問到底是怎么樣的？
程寶問答
金程問答
