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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問一下像這里流動性風(fēng)險的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險差不多了啊
Basell3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
老師，如果一家經(jīng)營短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測試，利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險我能想到的就是不良率上升？
這個方法不是用來計算信用風(fēng)險資本金的方法么，計算操作風(fēng)險資本金的方法不是就3個，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計量法么。
老師您好，咨詢一個問題，在信用風(fēng)險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師，SRC屬于市場風(fēng)險，IRC屬于信用風(fēng)險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險，市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險對這個百分比的要求分別是多少呢？
信用風(fēng)險56題，簽約價格都是遠(yuǎn)期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對正確答案。。。
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險降低了，spread應(yīng)該下降啊
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風(fēng)險敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風(fēng)險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險么？
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎
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