金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問(wèn)一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說(shuō)是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對(duì)過(guò)去一段時(shí)期n天的收益匯總起來(lái)建模，那它的u和sigma是這n個(gè)收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
老師，如果一家經(jīng)營(yíng)短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測(cè)試，利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險(xiǎn)我能想到的就是不良率上升？
這個(gè)方法不是用來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法么，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法不是就3個(gè)，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計(jì)量法么。
老師您好，咨詢一個(gè)問(wèn)題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師，SRC屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，IRC屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺(tái)的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個(gè)怎么記呢？
老師，這個(gè)鎖定期怎么理解？因?yàn)槲覀兤饺者€信用卡，比如額度5萬(wàn)用了1萬(wàn)，就剩4萬(wàn)額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬(wàn)了
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這個(gè)百分比的要求分別是多少呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)56題，簽約價(jià)格都是遠(yuǎn)期價(jià)格吧正常情況下，這給的兩個(gè)價(jià)格按照現(xiàn)貨價(jià)格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對(duì)正確答案。。。
對(duì)于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價(jià)偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價(jià)值上升，a公司虧損。虧損的話沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計(jì)算都看得懂自己做的時(shí)候看著這一對(duì)數(shù)字就不知道如何是好了
答案說(shuō)call feature 是為了緩釋利率變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險(xiǎn)么？
老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個(gè)指標(biāo)嗎
程寶問(wèn)答
