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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 之前您說 期貨定價 遠期定價 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計算的理論價格。 期貨價值和遠期價值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個公式那F=S*exp-(rt) 是什么時候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠期利率的那個F，還是說F是未來那個時刻的利率，S是現(xiàn)在這個時刻 我對即期利率和遠期利率的理解在第二張圖了
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠期的F 的市場價大于現(xiàn)貨S 的理論價嗎？所以就賣出高價的遠期，買入低價的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設N=2，隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
老師，此題中通過F檢驗，不通過T檢驗有多重共線性，f和t統(tǒng)計量是拒絕原假設還是不拒絕原假設呢？
為什么視頻講解中的F0.5-1會要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時期的利率嗎？
為什么我算出來的F和答案的F不一樣呢？不是ESS和RSS就可以算么？怎么還有一個RSSR-RSSU？？？
百題的第1題，問題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應該是求F0,1，不是F3,4呀？
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