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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里題目說(shuō)沒有settlement risk，指的是，到期雙方會(huì)按約定交割嗎？這樣的話，D到期也會(huì)把存款拿回來(lái)吧，為什么風(fēng)險(xiǎn)大呢
請(qǐng)問D選項(xiàng)對(duì)于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預(yù)期，還是利率恒定或者利率完全可預(yù)期?
老師你好 12題D選項(xiàng) 再解釋一下吧 為什么capm可以推導(dǎo)出價(jià)格 CAPM不是可以只能算收益率嗎
Q57. D選項(xiàng)里，當(dāng)threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
) = x*a, and its domain is the set of integers {6, 7, 8., 9, and 10}. What is the variable's expected value? A 6.67 B 8.00 C 8.25 D 9.33
D選項(xiàng)不應(yīng)該是完美的市場(chǎng)嗎，無(wú)摩擦無(wú)稅收，一級(jí)里面不是有提這個(gè)假設(shè)的嗎，
老師 我覺得答案不對(duì)，reject null 不就等同于accept alternative , 所以D是對(duì)的，C不對(duì)。所以答案應(yīng)該是C吧
24題選項(xiàng)d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù) 為什么一個(gè)高估 一個(gè)低估 不是矛盾嗎
請(qǐng)問這道題為什么不可以用u d來(lái)做呢 ？這樣不是更直接么？98/97算出u不可以么？
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對(duì)應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
老師，我不理解79題。像down and out/in 不都是call嘛看漲，那怎么分辨？還有C，D都是up and in/out put看跌，不知它們?nèi)绾螀^(qū)分
老師，這道題答案是d。答案是不是錯(cuò)了？beta應(yīng)該是1吧？因?yàn)樗鼘?shí)際持有的就是sp500指數(shù)基金啊。
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司在回購(gòu)市場(chǎng)中到底扮演了什么角色？為什么這個(gè)題的D不對(duì)，在講義里保險(xiǎn)公司就是投資了回購(gòu)市場(chǎng)呀
第74題，D選項(xiàng)，在巴塞爾的要求中，銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是計(jì)算的是10天的var么，為什么是1年的？
第5題請(qǐng)問為什么d說(shuō)波動(dòng)率越大ir越大，ir的分母是te，正常如果波動(dòng)率越大的話，那ir不是會(huì)越小嗎？
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