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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，現(xiàn)行巴塞爾協(xié)議規(guī)定計(jì)算市場風(fēng)險用的仍是10天的VAR，操作風(fēng)險和信用風(fēng)險用一年的VAR？是說計(jì)算VAR的時候的要求對吧，這里的10天、1年都是指window對吧？FRTB這一章中出現(xiàn)了好多對VaR的規(guī)定，感覺好亂，還請老師給梳理一下，謝謝！
請問老師，是否可以理解為：銀行業(yè)衡量信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險來準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)資本是默認(rèn)ｒｈｏ（相關(guān)系數(shù)）為１的。因?yàn)椋拢幔螅澹煲缶褪沁@樣。而公司衡量風(fēng)險在各個部門之間的話，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｂｅｎｅｆｉｔ的。其次，想請問是否Ｂａｓｅｌ就是只是管銀行業(yè)的，沒有再其他的行業(yè)？謝謝呀
信用風(fēng)險61題：債權(quán)法算hazart rate時，hazart rate*LGD=credit spread，這個credit spread是YTM與risk free rate 的差值，即CS
C選項(xiàng)是否能詳細(xì)解釋一下？Spread的widen是指spread的變大嗎？是指債券和swap swap spread同時變大嗎？這個機(jī)構(gòu)發(fā)行的cds難道就是基于他自身的信用嗎？債券價格的Spread的上升是不是意味著風(fēng)險的上升Spread是指yield的減去無風(fēng)險收益率嗎？
。這句話感覺本身語義不通呀，翻譯成中文好像還可以：一個敞口是信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。但是exposure沒說emerging，也沒有become，沒有對應(yīng)widening的動名詞，請問這個exposure單獨(dú)出現(xiàn)的時候就是指正敞口？
請?jiān)俳忉屢幌翧和C。A說單個貸款規(guī)模變小但貸款人數(shù)增加，總體貸款規(guī)模還是有可能增大的呀，信用風(fēng)險敞口不還是會增大？C為啥說零售存款增加而wholesale存款降低會導(dǎo)致funding and liquiding risk降低？這兩種類型的存款與credit risk的關(guān)系是怎樣的
請問老師，我對比二項(xiàng)和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計(jì)算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計(jì)算時，到底什么時候哪些值是要帶負(fù)號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計(jì)算年金好像又是pmt帶負(fù)號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對應(yīng)一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項(xiàng)多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對?。繛槭裁词?0.5呢?
BSM模型計(jì)算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計(jì)算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答