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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場的初始風(fēng)險(xiǎn)，而貝塔t就是操作者通過對沖后想要降到的風(fēng)險(xiǎn)。而前兩張圖片中的題，因?yàn)轭}目中沒有明確指出貝塔t（也就是通過對沖希望降到的風(fēng)險(xiǎn)）為多少，所以默認(rèn)0，而第三張圖片中的題，卻說明了通過對沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
市場風(fēng)險(xiǎn)里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個(gè)顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險(xiǎn)回測VaR也有與市場風(fēng)險(xiǎn)同樣的這三個(gè)Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說第一個(gè)也是有問題的，但不關(guān)模型風(fēng)險(xiǎn)的部分，而老師說，第一個(gè)是完全沒有問題的，是一個(gè)很好的操作。老師是不是講的有問題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴(yán)謹(jǐn)，講課中很多地方都有問題。
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險(xiǎn)低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴(yán)重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師，我有個(gè)問題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)SA方法的計(jì)算中，是分為8個(gè)business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個(gè)18%的， 兩個(gè)15%的，三個(gè)12%。 但是我加總了
老師好，由于沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，問一下實(shí)操的問題。在保時(shí)捷收購大眾的案例中，對沖基金賣空大眾股票，具體在流程是怎么操作的？ 他花一部分保證金從市場借入大眾的股票再賣出？日后再買入還給賣給他的人？如果是這樣的話，他借入的也應(yīng)該是實(shí)實(shí)在在的股票吧？能說說具體流程以及資金走向嗎？謝謝老師。
結(jié)構(gòu)的匹配？要進(jìn)行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價(jià)格進(jìn)行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對沖的原因是什么，對沖后達(dá)到的效果是什么樣的？
92題為什么buy a CLN就是賣保護(hù)？這個(gè)賣保護(hù)的是investor還是trust？ 因?yàn)樯险n的時(shí)候老師講了整個(gè)CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個(gè)部分？我的理解是trust買一
老師，題目說的是這個(gè)投資者挑選一種什么樣的組合來實(shí)現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實(shí)際上不用計(jì)算就能得出答案A了，但是我通過計(jì)算發(fā)現(xiàn)確實(shí)A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖?。?
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動(dòng)時(shí)，價(jià)格升的更快而降的更慢，這樣對投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會“prefer barbell”？謝謝
老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號的，所以為什么題干里的delta值會跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號。希臘字母本身的符號根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時(shí)候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個(gè)經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)里的。請問老師
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險(xiǎn)還是賣保險(xiǎn)呢？(我之前記的是"賣保險(xiǎn)"，但感覺不太對)
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
老師，這道題我用計(jì)算機(jī)總是按不出來這個(gè)結(jié)果，而且用計(jì)算機(jī)前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導(dǎo)我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計(jì)算機(jī)應(yīng)該怎么操作？我的計(jì)算機(jī)也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€(gè)問題，請一一解答，謝謝老師。
程寶問答
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