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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，是不是只有在信用風(fēng)險(xiǎn)里才有預(yù)期損失EL和非預(yù)期損失UL這一說法，然后在計(jì)算credit var=UL=WCL-EL，能否解釋下WCL和VRA有什么區(qū)別嗎？WCL是worst case
《信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班》講義第86頁，關(guān)于“Interest rate products”里說a corporate paying the fixed rate in a swap when
想問一下關(guān)于CDS和錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動(dòng)的話，為什么會(huì)影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯(cuò)誤的概率啊（不考慮n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗(yàn)，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號(hào)n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實(shí)際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個(gè)是原假設(shè)？哪個(gè)是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計(jì)算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計(jì)算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計(jì)算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個(gè)公式不是加權(quán)的嗎？
老師請(qǐng)問CvA公式為什么是PD，Ead相乘求和，那樣的話不就相當(dāng)于累計(jì)函數(shù)，數(shù)值變大很多了么，里面是否內(nèi)嵌了求均值的步驟，而且這一步為什么求和之后的lgd可以和前面的約掉，但是至于一步又需要乘N
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗(yàn)T-statistic求取公式，有時(shí)候是（X-μ）/σ，有時(shí)候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運(yùn)用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個(gè)。
第15題我還是不懂為什么N不是11誒，題目里說之后還有十次結(jié)算，那就是還有十個(gè)半年，然后算上一個(gè)付息日的話 要再加上一個(gè)半年呀。不是這樣嗎
樣本容量和抽查次數(shù)是不一樣的概念對(duì)嗎？比如抽10個(gè)人算身高，這樣子抽5次（就是一共抽了50個(gè)人），10代表什么，5代表什么，哪個(gè)數(shù)字是n,哪個(gè)是樣本容量？
老師你好 能給我講解一下表格里面的權(quán)重怎么算出來的嗎，我用計(jì)算器上面的五個(gè)鍵算了一下，就比如第一行fv=100 pmt=5 n=5 y=4可是算不出來，不知道怎么算
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