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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個例題我沒搞懂關系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導入以后的出來的標準差σ=1.7078，不是應該標準差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計算器按出的值Sx是總體標準差嗎，西格瑪x是樣本標準差嗎。如果西格瑪是樣本標準差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標準差應該等于標準誤。
老師，信用百題第21題，老師講的解法和答案的解法好像不一樣，答案是錯了嗎？答案沒有考慮CS要乘以1/2，也沒有單獨計算下半年的d2，直接用4.6%和3%比較的。另外，線上提問時，只要按了空格鍵就會導致視頻播放或暫停，而不出現(xiàn)空格效果，很不方便，請技術方面解決下，謝謝
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經(jīng)濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風險資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
老師講信用風險時候，講了衍生產(chǎn)品的風險為交易對手風險，貸款為借貸風險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權有點像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風險呀？
重置條款，比如10年期，到5年的時候一方極端賺錢。要重置的話也需要先把收益進行結算吧？對手方還是需要付一筆虧損的錢，所以是不是信用風險還是比較大啊？又或者說是一旦對手在5年的時候不給損失的錢，賺錢的一方可以早點進行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權不是交易所的么，怎么還有信用對手風險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應該都大啊
請問老師197的b選項應該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當利率曲線結構向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術，D說的不就是這個技術嗎？
推算出最優(yōu)的那個duration再進行計算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
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