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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這題說信用風(fēng)險沒被對沖，但利率和流動性風(fēng)險被對沖了。可是如果一旦有一方違約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項(xiàng)。
28題的B選項(xiàng)為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風(fēng)險中的內(nèi)部評級法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對的？謝謝！
老師你好，選項(xiàng)中的margin period of risk我還是不太理解是什么意，他為什么與collateral amount無關(guān)呢？以及我看到其他問題的回答中提到到了信用敞口和融資敞口，可以一起解釋下嗎？謝謝
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風(fēng)險做保護(hù)，那為什么B項(xiàng)不能選呢？ buy TRS，不也相當(dāng)于credit risk的seller嗎、那這不也是保護(hù)風(fēng)險嗎？
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場Var計(jì)算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機(jī)構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險是什么，如信用風(fēng)險或操作風(fēng)險等等）
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項(xiàng)，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強(qiáng)，我沒聽懂 真是讓人懵逼
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
有些題目會問在計(jì)算非預(yù)期損失的時候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風(fēng)險和操作風(fēng)險?
百題信用50題，這道題不是問的最上面的那條線嗎？根據(jù)課上講的，最上面那條線不應(yīng)該是forward，第二高的才是C選項(xiàng)cross-currency swap嗎？
老師您好，請問當(dāng)我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
老師，可以再解釋一下B選項(xiàng)嗎？設(shè)置一個trigger的話，可以防止損失進(jìn)一步加深，屬于是及時止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔(dān)的信用風(fēng)險呢？
老師，這題說在單因素信用模型中，這個模型指什么模型，是ρ與π那個的關(guān)系么，我記得學(xué)過一個單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個單因素模型有什么關(guān)系么
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
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