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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風(fēng)險 另一個是市場風(fēng)險? 謝謝老師
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點蒙；信用、市場風(fēng)險科目計算的var及公式，與這個操作風(fēng)險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個風(fēng)險，一會考慮那個，有點懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會明確給出一個正一個負(fù)么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險。
如果資本金是覆蓋非預(yù)期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預(yù)期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風(fēng)險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
這里的IRC怎么運用啊？是正常的市場風(fēng)險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師好，信用百題55，貨幣互換的起始敞口為什么是0呢？期初不是也要交換本金嗎，也可能有風(fēng)險呀，我給了對手本金，但是對手沒有給我本金，跑路了，這不也是敞口嗎？但是圖里敞口為什么是從0開始的呢？
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)?。?
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)?。?
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風(fēng)險溢價上？是不是因為期限？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
85頁題干第二點，為什么賣一個看漲期權(quán)會導(dǎo)致敞口上升呢？理論上不是賣期權(quán)在期初的時候收入期權(quán)費，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應(yīng)該沒有信用風(fēng)險才對把
老師，這道題的講解我記得在百題里有相似的問題，你這里說的CVA，考慮的是對手方的信用問題，從您的講解來看，更像BCVA，是考慮NETTING后的。如果僅僅考慮對手方，我覺得B沒有問題，因為雙方都上升了違約率。
老師，所以是市場風(fēng)險非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風(fēng)險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數(shù)的。
老師，你好~信用風(fēng)險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應(yīng)該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
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