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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，408題的D選項(xiàng)錯(cuò)哪了，trustee應(yīng)該是保護(hù)債券持有人的權(quán)利啊，不是由債券持有人支付給trustee費(fèi)用嗎
C選項(xiàng)如果square放對(duì)位置，那真實(shí)值和500指數(shù)的差值也是錯(cuò)的是吧？正確選項(xiàng)D是真實(shí)值和估計(jì)值的差值
老師，關(guān)于選項(xiàng)D，現(xiàn)在不是鼓勵(lì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控嘛？而且實(shí)際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
請(qǐng)問老師，選項(xiàng)a的風(fēng)險(xiǎn)套利不是和兼并收購有關(guān)嗎？和標(biāo)普是什么關(guān)系？選項(xiàng)d在講義有相關(guān)表述嗎？
為啥D不對(duì)，US被低估，Swiss被高估，不是要long US，short Swiss borrow US to buy Swiss是指未來有筆US嗎？是看多嗎？
老師您好！風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項(xiàng)是什么意思？沒看懂。D選項(xiàng)為什么理論上不用計(jì)提撥備？
老師，此部分的計(jì)算為何沒有考慮ABCD之間的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9，不可以抵消之后為-4嗎
精 這道題的B為什么對(duì)？不應(yīng)該將剩余的分配給無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
老師這道題d選項(xiàng)解釋中算出翹入期權(quán)的價(jià)格是5.96，但是沒有計(jì)算過程，老師也沒有講咋計(jì)算，問一下5.96咋算的
老師，比如我借了100萬,然后再用這100萬買股票，這樣D債務(wù)100萬，權(quán)益也是100萬，asset 就是等于債務(wù)加權(quán)益200萬了嗎？不合理啊
可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？然后總結(jié)一下什么公式對(duì)于▲y的要求變動(dòng)很小呢，什么公式對(duì)于▲y要求變動(dòng)很大呢
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時(shí)間？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
d選項(xiàng)將第二類錯(cuò)誤最小化，不會(huì)使第一類錯(cuò)誤更大嗎，為啥還是最有效的
這道題C沒調(diào)整的MA模型是什么意思 沒有講過啊 D選項(xiàng) AR什么時(shí)候沒有random walk啊 AR1都有 會(huì)有沒有的情況嗎
程寶問答
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