金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
b選項(xiàng)因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對(duì)嗎？另外c選項(xiàng)和d選項(xiàng)希望解釋一下。
問(wèn)： 1、題目中“market price of risk”是指什么？ 2、“market price of risk”為啥就是CML線的斜率?。坑惺裁吹览戆。?3、D選項(xiàng)在說(shuō)什么意思？
老師，408題的D選項(xiàng)錯(cuò)哪了，trustee應(yīng)該是保護(hù)債券持有人的權(quán)利啊，不是由債券持有人支付給trustee費(fèi)用嗎
C選項(xiàng)如果square放對(duì)位置，那真實(shí)值和500指數(shù)的差值也是錯(cuò)的是吧？正確選項(xiàng)D是真實(shí)值和估計(jì)值的差值
老師，關(guān)于選項(xiàng)D，現(xiàn)在不是鼓勵(lì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控嘛？而且實(shí)際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)a的風(fēng)險(xiǎn)套利不是和兼并收購(gòu)有關(guān)嗎？和標(biāo)普是什么關(guān)系？選項(xiàng)d在講義有相關(guān)表述嗎？
為啥D不對(duì)，US被低估，Swiss被高估，不是要long US，short Swiss borrow US to buy Swiss是指未來(lái)有筆US嗎？是看多嗎？
老師您好！風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項(xiàng)是什么意思？沒(méi)看懂。D選項(xiàng)為什么理論上不用計(jì)提撥備？
老師，此部分的計(jì)算為何沒(méi)有考慮ABCD之間的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9，不可以抵消之后為-4嗎
精 這道題的B為什么對(duì)？不應(yīng)該將剩余的分配給無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
老師這道題d選項(xiàng)解釋中算出翹入期權(quán)的價(jià)格是5.96，但是沒(méi)有計(jì)算過(guò)程，老師也沒(méi)有講咋計(jì)算，問(wèn)一下5.96咋算的
老師，比如我借了100萬(wàn),然后再用這100萬(wàn)買(mǎi)股票，這樣D債務(wù)100萬(wàn)，權(quán)益也是100萬(wàn)，asset 就是等于債務(wù)加權(quán)益200萬(wàn)了嗎？不合理啊
可以解釋一下D選項(xiàng)嗎？然后總結(jié)一下什么公式對(duì)于▲y的要求變動(dòng)很小呢，什么公式對(duì)于▲y要求變動(dòng)很大呢
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時(shí)間？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
程寶問(wèn)答
