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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師信用風(fēng)險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項(xiàng)，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個技術(shù)嗎？
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎(chǔ)上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應(yīng)該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項(xiàng)也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項(xiàng)，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項(xiàng)，兩者cva都上升，是否對的？
信用風(fēng)險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因?yàn)樽鲅苌方灰?，但資產(chǎn)所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產(chǎn)做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當(dāng)PQR信用質(zhì)量下降時，HJK違約概率上升（因?yàn)樗麄z高度相關(guān)）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風(fēng)險，再有，信用風(fēng)險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
信用風(fēng)險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻(xiàn)ulmc是可以用來算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻(xiàn)ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進(jìn)行評級的機(jī)構(gòu)，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應(yīng)用風(fēng)險進(jìn)行分析和判斷，我理解還是需要調(diào)查清楚企業(yè)的信用風(fēng)險的，而不是像您課上所說，只負(fù)責(zé)合約約定的內(nèi)容而不再進(jìn)行盡調(diào)，還請您在詳細(xì)說明一下，謝謝。
請問老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險部分提及的
老師好，麻煩解答一下mock中信用風(fēng)險相關(guān)的這題。我的理解是，按照之前上課說的，exposure>threshold +MTA的時候交大于threshold的部分，那這邊27,000,000大于
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