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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭議，因?yàn)轭}目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風(fēng)險的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風(fēng)險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風(fēng)險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個技術(shù)嗎？
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎(chǔ)上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應(yīng)該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風(fēng)險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因?yàn)樽鲅苌方灰?，但資產(chǎn)所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產(chǎn)做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當(dāng)PQR信用質(zhì)量下降時，HJK違約概率上升（因?yàn)樗麄z高度相關(guān)）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風(fēng)險，再有，信用風(fēng)險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
信用風(fēng)險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻(xiàn)ulmc是可以用來算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻(xiàn)ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進(jìn)行評級的機(jī)構(gòu)，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應(yīng)用風(fēng)險進(jìn)行分析和判斷，我理解還是需要調(diào)查清楚企業(yè)的信用風(fēng)險的，而不是像您課上所說，只負(fù)責(zé)合約約定的內(nèi)容而不再進(jìn)行盡調(diào)，還請您在詳細(xì)說明一下，謝謝。
請問老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險部分提及的
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