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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點是信任成本更高。我覺得這點有點自相矛盾。因為你對銀行的信任成本和對個人的信任成本而言，是不是應(yīng)該是對銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
老師，視頻中老師做信用風(fēng)險第25題分析的時候，經(jīng)濟表現(xiàn)差的時候，subordinate與equity類似 ，一起下降，此時senior上升嗎？；經(jīng)濟表現(xiàn)好的時候，subordinate與senior
老師你好呀，精選題信用風(fēng)險第二個視頻29分時候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對應(yīng)的標準正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
模考2 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機構(gòu)方的角度征收對手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
？那這個是信用風(fēng)險啊。為什么習(xí)題里面有一個credit spread widen following recent bankruptcies要歸屬為市場風(fēng)險呢？
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項的credit spread risk 10天99%歸類為
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時候，一個代了4，一個帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個BP是啥意思呀？是流動性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對這個10M的信用額度而準備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標準法），標準法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對手方風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種，所以應(yīng)該是B才對吧。為何是操作風(fēng)險呢？，求老師幫忙分析。
請問老師，這里面的內(nèi)部評級法，它所用到的高級內(nèi)部評級法，前面那個說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標？哪一個才是對的？是因為要把后面這個逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評級法里面，關(guān)于信用風(fēng)險的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個人怎么對抵押品進行計算，而且場外交易一般是實物交割吧，那信用風(fēng)險要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個第三方
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險中的方法除了市場風(fēng)險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴重，所以原來ADB遞交的CVA有點多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時6分27秒處，這里老師說的保證金賬戶是哪個賬戶，是誰的保證金賬戶，用來保證什么的？超過1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請教一個一直困擾的問題，信用風(fēng)險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細講講。
程寶問答
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