金程問(wèn)答
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老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時(shí)候就是選與risk mgt有關(guān)的選項(xiàng)，然后就把選項(xiàng)鎖定在了B和D，如果沒(méi)有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個(gè)B排除掉？generate VaR levels
老師，C選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時(shí)候不就是說(shuō)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大、整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不一定就大，所以要看整個(gè)組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項(xiàng)，而減少對(duì)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注D 嗎？感覺(jué)老師是在硬說(shuō)D對(duì)。。
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時(shí)老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價(jià)公式時(shí)，用了遠(yuǎn)期合約定價(jià)公式做類比，并表示需要用到股價(jià)超過(guò)執(zhí)行價(jià)格的概率N(d2)作為調(diào)整項(xiàng)，來(lái)乘以ke??。感覺(jué)這個(gè)說(shuō)法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(gè)(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于計(jì)算違約概率沒(méi)有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題 (1)15年的zero coupon bond ，題目中沒(méi)有說(shuō)是用連續(xù)復(fù)利啊，不是債券一般題目沒(méi)有說(shuō)的話是用一般復(fù)利，衍生品用連續(xù)復(fù)利嘛，這里為什么要用連續(xù)復(fù)利計(jì)算? (2)D*=Mac D/(1+y)，這個(gè)y不是年化的嗎？況且這是個(gè)零息債，為什么還是要÷2呢？麻煩老師了
that Y is equal to 2, the probability that X is equal to 1 is closest to: A 0.05 B 0.25 C 0.20 D
精 volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity.答案選D。 這題我不是很明白，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下。 感覺(jué)題目就沒(méi)弄明白要考察什么。
老師，題目說(shuō)的是這個(gè)投資者挑選一種什么樣的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實(shí)際上不用計(jì)算就能得出答案A了，但是我通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn)確實(shí)A的利潤(rùn)比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
習(xí)題集181題，選項(xiàng)ABC都沒(méi)問(wèn)題，但覺(jué)得D選項(xiàng)也是對(duì)的，D選項(xiàng)是在公司的資產(chǎn)負(fù)債表中多留10million的準(zhǔn)備金，應(yīng)該是屬于Cash reserve account之類的能夠提升內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法
我想確認(rèn)一下，d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2，這個(gè)公式到底有沒(méi)有問(wèn)題？換算后是lnV?lnD-r-.......完全是錯(cuò)的。是否應(yīng)該是d=ln(V/（De-rT
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)的最后一句話，他說(shuō)的是報(bào)價(jià)下降（最后等于面值）請(qǐng)問(wèn)這句話如果改成全價(jià)也是對(duì)的嗎？
老師 習(xí)題集71題 相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)波動(dòng)不是成正比么 不都是在經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候上升嗎？為什么不選A選D
121題 r（u）—dr與r（d）+dr兩個(gè)計(jì)算結(jié)果怎么不一一樣呢？還有答案里r（uu）計(jì)算紅筆??出的怎么是減？不是加嗎
121題 r（u）—dr與r（d）+dr兩個(gè)計(jì)算結(jié)果怎么不一一樣呢？還有答案里r（uu）計(jì)算紅筆??出的怎么是減？不是加嗎
程寶問(wèn)答
