金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，detla是n（d1），通過(guò)d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
老師你好 我算pmt 總是錯(cuò)誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計(jì)算器是假的??好崩潰 這是這個(gè)問(wèn)題 下一個(gè)問(wèn)題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計(jì)算器里的是100000，打計(jì)算器要不要把負(fù)號(hào)打出，那么正確的流程是什么呢?
老師你好 我算pmt 總是錯(cuò)誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計(jì)算器是假的??好崩潰 這是這個(gè)問(wèn)題 下一個(gè)問(wèn)題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計(jì)算器里的是100000，打計(jì)算器要不要把負(fù)號(hào)打出，那么正確的流程是什么呢?
這道題里面的p概率為何是1/4？因?yàn)轭}目只有2種可能對(duì)或錯(cuò)，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問(wèn)一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說(shuō)正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x(chóng)軸數(shù)值取1時(shí)候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點(diǎn)可以取到的概率是0.83，這樣理解對(duì)嗎？
老師您好，我想問(wèn)一下在這個(gè)ppt中第三個(gè)表，為什么用的是t分布來(lái)找critical value，然后再查t分布表的時(shí)候我們的n取得是什么吶？ 還有一個(gè)問(wèn)題，在第二個(gè)表中有三個(gè)自由度，其中2代表有兩個(gè)自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個(gè)27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺(jué)這個(gè)式子在道理上好像又說(shuō)得過(guò)去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒(méi)聽(tīng)明白 題目中求出來(lái)的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來(lái)比較的嗎？也就是說(shuō) 這種類型題目其實(shí)給定了一個(gè)t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問(wèn)題中要我們計(jì)算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號(hào)n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說(shuō)得對(duì)不對(duì))。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：?jiǎn)栴}1：講解中老師說(shuō)明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來(lái)和解析一致：是2.3498 問(wèn)題2：解析中說(shuō)明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對(duì)正態(tài)分布的考察，但是在找分位點(diǎn)的時(shí)候，一個(gè)題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中有樣本數(shù)量n，另一個(gè)則沒(méi)有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請(qǐng)問(wèn)這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個(gè)題目中，累計(jì)七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時(shí)候關(guān)于折到哪個(gè)時(shí)點(diǎn) 不明白 第二張圖 老師講題的時(shí)候說(shuō)從到期折到0時(shí)刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說(shuō)n=10可按說(shuō)0時(shí)刻應(yīng)該是0～1之間的一個(gè)點(diǎn) 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個(gè)位置折總共才9次啊 到底是哪里錯(cuò)了呢
老師，我問(wèn)一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
程寶問(wèn)答
