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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
是屬于市場風險里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風險里包含的
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負擔可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風險的影響把 C
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
程寶問答
金程問答