金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
51分09秒，D選項(xiàng)，VAR值為什么是最大損失呢？VAR應(yīng)該是一個(gè)分位點(diǎn)吧，應(yīng)該還有比VAR大的損失吧？
請(qǐng)問(wèn)54題的C選項(xiàng) 61的C選項(xiàng)。67的D選項(xiàng) 分別代表著什么意思??？我有點(diǎn)不太可以區(qū)分這幾個(gè)的對(duì)錯(cuò)
delta<0，又是long頭寸，故應(yīng)該是long put，如果這樣理解的話C和D應(yīng)該都是對(duì)的？應(yīng)為無(wú)論是up還是down 最終都是out 賣(mài)出的
老師，這道美元跟加拿大元互換的題目，我不知道哪里算錯(cuò)了，算了兩遍都是12.3708，感覺(jué)D是正確的，但是標(biāo)準(zhǔn)答案是C。求助老師
在D項(xiàng)中，CIR model 具有均值回歸的特點(diǎn)，the volatiliety of the short term 會(huì)下降 to a constant level， 但并不是指數(shù)式下降，對(duì)么？ 指數(shù)下降指的是model 3么？ 請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝
那D選項(xiàng)，能理解老師說(shuō)的表格，是not reject的一個(gè)區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類(lèi)錯(cuò)誤，右邊的是2類(lèi)錯(cuò)誤呢？請(qǐng)老師講解，謝謝
之前有好幾道題問(wèn)過(guò)損失頻率和嚴(yán)重程度應(yīng)該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對(duì)于損失嚴(yán)重的選擇log是不是對(duì)的？
1.47題為什么選D？為什么delta是0.5，shares就是option數(shù)量的0.5倍呢？2.已經(jīng)是short call，題目中delta為什么還是0.5而不是-0.5呢？
請(qǐng)問(wèn)，這里d問(wèn)題中的the variance of the uniform distribution應(yīng)該是指西格瑪平方吧？為何將(b-a)^2/12等同于s^2而非西格瑪平方來(lái)計(jì)算出b呢？
這題到底是不是錯(cuò)的？B-S模型里計(jì)d1/2的時(shí)候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價(jià)值地方才需要考慮e^-qt
D選項(xiàng)理解的話是不是因?yàn)槲磥?lái)歐元升值，USD貶值，所以是存在arbitrage的？但是這個(gè)題目也沒(méi)有說(shuō)risk free rate所以沒(méi)辦法計(jì)算interest rate parity
請(qǐng)問(wèn)這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫(xiě)的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
D選項(xiàng)我看金程發(fā)的二級(jí)核心考點(diǎn)精要小冊(cè)子里面，明確說(shuō)普通模型2是均衡模型，同時(shí)也是無(wú)套利的。是否我要手動(dòng)更正下?
老師，我的思路是delta＜0，說(shuō)明或者是short call或者是long put ，已知說(shuō)only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯(cuò)
B的意思是說(shuō)，我無(wú)法儲(chǔ)存市場(chǎng)又沒(méi)人要的時(shí)候，我給別人幫我儲(chǔ)存，支付費(fèi)用，所以為負(fù)嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
程寶問(wèn)答
