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能否仔細(xì)解釋一下C選項(xiàng)是什么情況下能模擬肥尾，還有D選項(xiàng)什么叫positive conditional mean return?這個(gè)詞沒有理解他的意思

非參數(shù)法可以計(jì)算VaR或ES，這道題D選項(xiàng)是不是用歷史數(shù)據(jù)非參數(shù)得出的VaR和ES也是無法衡量未來會(huì)出現(xiàn)更大的損失？

這里說多頭是好處，所以計(jì)算VaR的時(shí)候，減去二階項(xiàng)。 那如果是空方，是不是這個(gè)公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？ 期權(quán)也是同理？

老師您好，為什么D選項(xiàng)中說replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滾動(dòng)對(duì)沖嗎？

這題對(duì)于Duration的方向判斷沒有看懂 （1）為什支固收浮互換的D為負(fù)數(shù)？ （2）如何通過組合的DV01大于0判斷出要賣Eurodollar contracts

83題老師對(duì)D的解釋是不是有錯(cuò)誤？ 題目里問的是6-12月，所以early summer是6月7月，因?yàn)樾枨蟠笏越诘膬r(jià)格高

SchweserNotes 書中第46頁第5題，答案寫的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那應(yīng)該是不是答案寫錯(cuò)了，應(yīng)該是D的？

16題，RCSA的三步分別是什么？答案只解析了D選項(xiàng)，但是沒有在講義上找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。麻煩您給我解釋一下，感謝您。

老師這道題目中，為什么選B,對(duì)于vega來說這個(gè)要讓它為0，標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎，那D為啥不對(duì)

老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯(cuò)的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來最小是嗎？

548:老師請(qǐng)問這道題，說的是increase in interest rate，利率上升應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下降，應(yīng)該買put才能有profit吧？為什么選b不選d呢

為什么不是用UL-EL來計(jì)算capital呢？答案里說的是ul+el不是很懂。然后d選項(xiàng)為什么對(duì)，為什么tracking是量化的方法？

請(qǐng)問老師 這道題D選項(xiàng)為什么beta會(huì)減少，ppt里沒有講。并且C選項(xiàng)的turnover bias是什么，ppt里也沒有講到，這個(gè)bias會(huì)影響到哪些指標(biāo)呢

老師，這道題的D選項(xiàng)，講解在上傳的圖片二，我想問，為啥不假設(shè)△s是負(fù)的、△波動(dòng)率是負(fù)的，這種變化導(dǎo)致的delta、vega的正負(fù)呢？

18題D選項(xiàng)，錯(cuò)的點(diǎn)到底在于，應(yīng)該是高管來監(jiān)督而不是部門經(jīng)理，還是部門經(jīng)理不應(yīng)該來監(jiān)督自己的部門？