為什么這里就默認(rèn)均值為0了
這個老師講的挺好的，建議以后別講了
老師，麻煩再講下SMB、HML、WML這幾個因子
波動率對call和put期權(quán)價值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時short個股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時可以獲利？？進(jìn)一步，正是因?yàn)椴▌勇蕦λ衅跈?quán)價值都是正向的，買賣時一定要同種期權(quán)嗎？？？
老師，這個題不是考圖中的公式的么？ 是我的筆記記錯了么？
請問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計(jì)算RWA的時候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨(dú)算信用風(fēng)險(xiǎn)部分的RWA就好
老師您好！其他選項(xiàng)的英文關(guān)鍵詞能否一起給個參考？
outstanding指的是未支取的部分嗎？還是額度的意思？
這個歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)尤兩值期權(quán)組合而成沒太懂，可以請老師畫圖解釋一下么？
如何解釋現(xiàn)實(shí)中一年期內(nèi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或者余額寶利率能比一年期定期存款利率高呢
置信水平99%，第一張圖中α為什么等于2.58
這里Dkey = -( 1/P ) * (delta P/delta y) 跟有效九期的 - ( deltaP / P ) / delta r 是不是一樣的，兩者之前的區(qū)別在哪里嗎
請看看這題是否這樣分析：據(jù)題意，ho: u>0, h1<0，故拒絕域?yàn)樽?，故單?cè)置信區(qū)間為[-0.17%, ∞]。至于-0.17%怎么算，用置信區(qū)間公式計(jì)算即可。 請老師看看我是否理解正確？若理解有誤，請老師幫忙仔細(xì)講講，謝謝。
這方程組也太難解了，三個未知數(shù)，系數(shù)還是小數(shù)。。。這種題目碰到就只能蒙一個了，盡管知道結(jié)題方法
消費(fèi)者和供應(yīng)商是這份期貨合約的多頭還是空頭
程寶問答
金程問答