金程問(wèn)答
D里面的1到4年出自哪里？請(qǐng)把涉及的內(nèi)容貼給我看一下。謝謝。
答疑沒(méi)聽(tīng)懂D為什么對(duì)？
老師，這類(lèi)問(wèn)題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒(méi)有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹(shù)的方法？
這道題沒(méi)有答疑，請(qǐng)翻譯一下各個(gè)答案。另外，C錯(cuò)在哪里？
答疑的老師說(shuō)duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
componet VaR 是不是等于 diversified VaR?
請(qǐng)教老師，比如一筆交易中有A和B兩方，計(jì)算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口這樣么？A面臨的預(yù)期損失和exposure是由B帶來(lái)的，所以公式中相應(yīng)數(shù)據(jù)都應(yīng)該是B的信息？ 另外,EPE一般為正 ，代表的是從A的角度看，B的EPE么？ ENE一般為負(fù)值，代表的是從B的角度看，A的ENE么？那為什么ENE是負(fù)值呢？同理CVA 和DVA 又分別站在誰(shuí)的角度看？計(jì)算公式里用的是對(duì)方的信息么？CAV 和DVA，正值還是負(fù)值？全部混在一起了，希望老師指點(diǎn)，謝謝
請(qǐng)教老師，CVA，本質(zhì)上就是EL預(yù)期損失么？或者說(shuō)它倆什么關(guān)系？謝謝
PD≈CS/LGD 這個(gè)公式在什么時(shí)候哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)里用過(guò)的？為什么不能在這里直接用這個(gè)公式計(jì)算CVA里的PD，謝謝老師
為啥越臨近到期，GAMMA越大？
這個(gè)地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate？
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話(huà)也對(duì)？應(yīng)該是of square of r吧？
C選項(xiàng)Kurtosis can be verified in the four initial moments of a distribution and measures the mean of a distribution.怎么理解
這里算出0-1的收益率是想說(shuō)明什么呢，為什么正好比8%高了20個(gè)基點(diǎn)
x是正態(tài)分布，y是x的線(xiàn)性組合，應(yīng)該也是正態(tài)分布，正態(tài)分布的偏度與峰度不都是0與3，是常數(shù)嗎？
程寶問(wèn)答
