金程問(wèn)答
那那個(gè)誤差項(xiàng)不管了嗎
老師，為什么流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的var用單尾，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
老師您好，如果協(xié)會(huì)希望考active mgt VaR，會(huì)怎么出題呢？
老師您好，最后協(xié)會(huì)的考題會(huì)從這個(gè)角度出題么？就是給Current Value，然后把實(shí)際交易Value的隱含在題干中。。
負(fù)凸度能說(shuō)明什么問(wèn)題，哪些東西是負(fù)凸度的，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)一般怎么考，負(fù)久期呢有哪些。
老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
為什么沒(méi)有用（R-Rk）*L*t/1+R*t這個(gè)公式？為什么沒(méi)有乘以時(shí)間再除以實(shí)際利率？
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來(lái)兩者比值，然后再看下方表格中兩個(gè)資產(chǎn)的Mvar比值哪個(gè)和Er的比值更接近就可以了吧，感覺(jué)這樣計(jì)算更簡(jiǎn)單
為什么拒絕原假設(shè)后，就是伽馬<0了，不可以伽馬>0嗎
IR/TEV的含義是什么
請(qǐng)教一下這里的founding risk和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的funding liquid risk不是一回事兒，對(duì)嗎？印象中founding liquid risk時(shí)間越長(zhǎng)的話，融資的寬限期就越長(zhǎng)，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越小的。這么理解，對(duì)嗎？
為什么少考慮一個(gè)變量就不會(huì)陷入雅變量陷阱
為啥把二項(xiàng)趨勢(shì)或指數(shù)趨勢(shì)看成線性趨勢(shì)剔除掉就剔除的不干凈
這個(gè)表展示的隨著strike price 上升，implied volatility先上升，后下降?？墒莝tock的implied volatility圖像不是向右傾斜的smirk形狀嗎，所以implied volatility應(yīng)該隨著strike price 上升越來(lái)越小呀
程寶問(wèn)答
