補充：就是本題解答中，UL下角標到底是i還是組合p啊
周老師視頻里講解的，和楊老師提問中解答的不太一樣啊。關于單個資產(chǎn)的UL和組合的UL的計算公式，有點迷亂了。 1.涉及兩個資產(chǎn)的話，可以用圖三。 2.如果是多個同類資產(chǎn)的話，UL1，ULC1，ULp如何求?公式麻煩列示一下吧
為什么有紅利會導致標的資產(chǎn)價格下降
C選項 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
對路風險，不是在pd與敞口負相關時候的么？
wcl沒聽明白怎么算出來的，為什么??20000。此外rou=0是，怎么通過二項分布建模違約個數(shù)（麻煩給一下計算公式）
a選項，會計利潤是不是就是raroc分子里的收入-稅-費，再加減后面其他的要素后就是經(jīng)濟利潤，即為raroc分子？
麻煩把穆迪惠譽和標普的評級順序及投資/投機劃分總結(jié)一下，謝謝
都有哪些模型是平行移動的啊
請問為什么第四個零息債的fv是101不是100
BSM不能給標的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
是不是一般給出息票率就要加上??？什么情況需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
為什么VaR的exception個數(shù)會影響用什么方法計算ES？？？
那如果他們的風險都不同的情況下，這個題還能算嗎？還是只能通過8.7%一致來定性判斷
這一題除了線性插值法知識點外，考察的還有互換組合法嗎，這個知識點有要求嗎，沒印象....
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