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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
170題，r下降，borrower會提前償付，久期變小，價格上升，C怎么錯了？D 呢？171題，at fair value是什么意思？答案的第一句話說CBO和underlying must have
relative to the spot price represents a positive yield for the commodity supplier. D
of paths the analyst is willing accept. C use the Treasury yield curve for rates. D use an assumed level
我知道D不對，但是有點搞不清楚 provide a vision ，提供一個全面的視角不就等同于direct，提供一個方向嗎？那這不應該是BoD的責任嗎？還有C選項的overall
老師，習題冊294題的第六個VI選項跟第四個IV選項不是應該一個意思嗎：豐收期之前由于存量儲蓄成本的原因呈現(xiàn)cantango。但為什么答案選擇D，IV項和VII選項的意思正好相反啊。我覺得如果把選項
bond，C答案沒有問題?？墒侨绻紤]的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下，應該是coupon bond大于zero bond. （同樣的問題可以參考直播中的這道題，見圖片），所以答案應為D. 不知道我這樣的考慮對不對。請老師答疑。
?？级旱?2題，答案選的是D項，增加Y或者減少X會減少組合的VaR，但是我覺得增加Y也是會增加整體的Var值，只是比起X來，增加的要少，因為marginal VaR（Y）要小。所以我覺得應該是選
對方肯定不會違約，即使合約越來越有利我方，exposure也很小嗎？另外D選項是什么產(chǎn)品，存款憑證嗎？楊老師為什么說相當于貸款債券，存款的風險還是相對債券小多了吧？
D Short maturity calls on principal-only strips from long maturity conforming mortgages. 為什么put on IO price rise when interest rate fall? 解釋看不太明白
D選項，討論LCR，按照題目假設，分母不變，所以只看分子，老師只說增加了德國政府債券，所以分子變大?？稍谶@之前，不是說有一波客戶提款嘛，老師也說可能要相應地去變賣債券來應付，那在分析分子變化的時候，為什么沒有考慮這個因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
關于D選項的解釋，還是沒看懂，有公式代入來解釋嗎？同學你好，for a given bond，對于一個特定的債券，我們假定它當前狀態(tài)下價格是不變的 如果是折價債券，意味著couponYTM，這時候
老師好 這道題正確答案是A ，我選的D。我不明白第IV選項為什么對？CDS是保險 它的保額從合約開始時就定下來了。它收的Payoff 其實就是起付的保費。然后期末違約收到一筆現(xiàn)金流。而
合規(guī)性27題D：可調(diào)整利率重置和07-09金融危機有什么關系？49題A：美國國債的名義收益率為無風險利率；為什么錯？ B：預測的方差總高于歷史方差；這個為什么對？ D：美國國債的收益率傾向于自相關
老師這道題雖然D錯的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應該直接與董事會溝通治理和問責，還是感覺不太對尤其是directly這個詞?；鸾?jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會不太對吧，董事會也不辦實事 應該找CRO更好不是嗎，此外是否應該只有CRO可以虛線找董事會 不記得其他人也可以越級找董事會了
，delta-gamma才更加準確一點，這樣的話不應該是understate么。這道題的講解確實有點蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
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