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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于固定收益 有如下幾點(diǎn) 1.請問關(guān)于固定收益組合的映射，Var組合=Var利率*D 請問這個久期是美元久期還是修正久期/麥考利久期 在一級求var值中，我印象是用修正久期，可是看課程中的描述
(1)=5%，但是根據(jù)YTM(1)=15.8%來計算的話，第一年違約的概率不等于5%，這是為啥呢？既然是第一年的違約概率，那么應(yīng)該d1=c1=mdp1才對不是么？
current issure 中 第9題 D選項(xiàng)的解釋太牽強(qiáng)了，174/276=63% 就敢說 first class 全活？ 而且這道題的題干也有明顯的問題，通常決策樹算法的各層節(jié)點(diǎn)所用的特征是
the Sharpe ratios? A No (no longer efficient), and S2 < S1. B No, but S2 = S1. C Yes(still efficient), but S2 < S1. D Yes, and S2 = S1. 為什么改變后還在有效前沿上啊
risk if the corporation is an exporter. D A short position in a 5-year US treasury and buying
The weighted average return to the bank on its assets is closest to : D. 4.61%A bank borrows USD 5
是Frechet（ξ<0），這很有用，因?yàn)樗欠饰驳?，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因?yàn)樗憩F(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項(xiàng)。
the K-means algorithm, which measure should be used to achieve the desired outcome?A.Euclidean distance B.Manhattan distance C.Cook’s distance D.Gini measure麻煩解答一下
，所以有影響。對嗎？ 另外，關(guān)于D，自持不影響每個層級的兌付順序和保障，或者說自持只是一種對抗fraud和adverse selection的方法，不是增信措施。理論上我也可以自持A檔。對吧？
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師好，關(guān)于這兩道題 （其實(shí)本質(zhì)上是一道題啦），這題考的是次貸危機(jī)的導(dǎo)火索trigger，答案呢選的是c也就是次級貸款的損失，受災(zāi)最嚴(yán)重的區(qū)域是abcp和repo的市場交易，可是我個人比較傾向于d
but subject to an absolute minimum of three (3). 百題也有這道題，周老師當(dāng)時講說C是有問題的只是沒有D錯的那么明顯離譜。但是剛剛看到其他人的問題都在說C,但是
The roll trades at breakeven. D. Hard to determine.請問下老師為什么光持有資產(chǎn)的計算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產(chǎn)和持有+roll里面的應(yīng)用，謝謝！
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
程寶問答
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