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久期
根據(jù)久期的計算公式只會受到價格和收益率的影響嗎？coupon rate是怎么來的？
為什么接收固定利率支付浮動利率的互換能增加組合asset端的久期呢
不明白，為什么一個負(fù)的久期，對應(yīng)的就是利率和價格成正向變化。
老師，我已算出了久期，題目要求凸性，雖然能得出答案，但我想知道凸性怎么算，謝謝
第十題，老師建議用有效久期算。為什么算出來答案是C？正確答案是D。
您好,這里為什么用有效久期和有效凸性，怎么從題目上區(qū)分用什么公式
這個利率久期的平行移動，可以不可以細(xì)致的講一下，有點忘記了
ctd中 為啥利率大于6%久期越大越好？對利率敏感，利率降低的話 金額也會飆升啊
久期對沖中，為什么不用考慮Price？DV01對沖是不是要考慮Price？
老師，43題a選項，還是不清楚，老師的解答公示沒有體現(xiàn)“有效”久期和凸性 請老師解答
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒說各自的價格
為什么C選項不對？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
這里的DD1和DD0是有效久期嗎？如果是，怎么沒有除以2p0
老師，您好，這道題D選項，老師講到折價債券的久期先下跌后上漲，是為什么呢？
老師 請問第451題為什么后面算出來久期狗還要除那一部分呢
程寶問答
金程問答