initiated a speculative long-long futures positions。這個用圖片描述下投資策略
這里因為max（St，k0）≥St，所以c+pv（k）≥S0，為什么？我理解St也有可能是小于S0
所以這個表格里求的是不同PD和Rho情況下的WCDR？老師為什么一直在講數(shù)學(xué)不講經(jīng)濟含義
BLUE中的E代表什么？
settlement day是T1時刻還是T2時刻
c選項是融資長期，不應(yīng)該是短期融資購買長期asset嗎？
call的價格計算用的是S0，期權(quán)價值用的ST，這里都用的V，不用考慮時間價值嗎？
這里long還是short，老師解釋兩個資產(chǎn)是同向關(guān)系，所以short，沒理解？煩請解答一下如何判斷l(xiāng)ong還是short
問個題外話，這里歐元的利率漲幅不及美元，按理說資金應(yīng)該是往美國流的，即歐元不香了，為什么反而歐元更貴（匯率變高）了呢？
課程最后例題
這里說到的價格下降或上升是具體指什么東西的價格？
這里有個T+0.25是利率期貨的到期日期，什么意思？
這個題目并沒有提到長期和短期的數(shù)量問題，老師這里都是按照長期和短期的期權(quán)交易數(shù)量相同來計算的。
這個圖是怎么畫的？
我發(fā)現(xiàn)周琪老師的視頻，很多地方重錄之后，沒有對原視頻做刪除加工處理，導(dǎo)致原始視頻和重錄視頻同時存在于一個課程里。后臺的校驗人員需要核對啊
程寶問答
金程問答