金程問(wèn)答
D項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
delta是300為什么三百股
課上公式里的ai是什么呢？這里算出bid-offer/mid price不是spread嗎為什么不用乘ai
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請(qǐng)證明一下如何通過(guò)F=S*((1+r)/(1+d))^T這個(gè)公式完成無(wú)套利定價(jià)，老師說(shuō)有yield時(shí)只需要borrow S0/(1+d)^T的錢(qián)，到期時(shí)S0/(1+d)^T的value為S0/(1+d)^T*（1+r)^T, which is the same with our formula, 完成無(wú)套利定價(jià)， but why we can use S0/(1+d)^T to borrow and buy underlying at risk-free. 我理解的步驟是borrow S0/(1+d)^T,加一些自己的錢(qián)買(mǎi)underlying，到期的時(shí)候因?yàn)橛衴ield的所以u(píng)nderlying得到 S0*（1+d)^T，那么PV of S0*（1+d)^T應(yīng)該就等于S0才能達(dá)到無(wú)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@樣才算沒(méi)有投入自己的錢(qián),但是我算出來(lái)(S0*(1+d)^t)/(1+r)^t并不等于S0，那么買(mǎi)現(xiàn)貨的錢(qián)就有投入自己錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)只borrow S0/(1+d)^T根本不夠無(wú)風(fēng)險(xiǎn)買(mǎi)現(xiàn)貨，老師也有提到S0=F0*(1+d)/(1+r)^t， 但是這個(gè)F0*（1+d)是怎么來(lái)的，請(qǐng)證明一下。
老師好，ORX不太清楚，老師在講一下
這里貝塔=1.5，是假定的嗎？也可以是2？還是說(shuō)所有的都是1.5?
這張表格CF (t=0.5 t=1 t=1.5 t=2）對(duì)應(yīng)的bond 2 3 4 5里面的數(shù)值 不太理解什么意思
老師好，所有的committee都屬于董事會(huì)嗎？
老師好，這道題目里面的這個(gè)公式是從哪里得出來(lái)的。謝謝。另外，可以先單獨(dú)算A和B的EL，最后算組合的EL，可以么…
之前有一些題說(shuō)方差不能用E(x2)-E(x)2，說(shuō)只能老老實(shí)實(shí)用定義式來(lái)算，這是為啥。是如果是樣本就只能用定義式來(lái)算，如果是總體樣本就可以用上述這個(gè)公式么？ 如何判斷能不能用，就看抽取的是不是全量（概率想加等于1）么？
老師可以解釋一下這個(gè)直線的方程式嗎，沒(méi)看懂斜率，謝謝
是return還是loss服從normal
1. 這個(gè)SER考點(diǎn)在哪里有講過(guò)？另外反映的意義是什么？ 2. 可否解釋一下圖中各種Y代表的意義都是啥？
用計(jì)算器的時(shí)候，什么時(shí)候用Sx，什么時(shí)候用sigma x
計(jì)算器里最后輸出結(jié)果的a\b\都是什么意思？
程寶問(wèn)答
