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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請(qǐng)問ES是不是這四個(gè)：?jiǎn)握{(diào)性、次可加性、齊次性和平穩(wěn)不變性 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量指標(biāo)都滿足？
請(qǐng)問一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量有什么區(qū)別，VaR和ES屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量還是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
壓力測(cè)試和情景分析都是可以基于歷史數(shù)據(jù)或主觀假設(shè)的嗎？都能說有很強(qiáng)的主觀性和前瞻性嗎？
這道題給的答案是A，是不是錯(cuò)了？real estate fund流動(dòng)性提高，應(yīng)該波動(dòng)性更大，Sharpe Ratio降低吧？
是不是以Dollar Var來計(jì)算組合Var值的時(shí)候，就可以不考慮權(quán)重了？若有相關(guān)性僅考慮相關(guān)性即可。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？有點(diǎn)混亂？
您好，日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的子類嗎，為什么需要單獨(dú)分出一類風(fēng)險(xiǎn)？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)回報(bào)相對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
A與B的相關(guān)性這里還是沒明白。A與B的相關(guān)性乘以A與B的協(xié)方差再除以A與B標(biāo)準(zhǔn)差的積等于beat（A,B），為什么A與B的相關(guān)性等于協(xié)方差除以A與B的標(biāo)準(zhǔn)差積呢？
老師，定量分析，習(xí)題冊(cè)94題答案A為什么對(duì)吶？高相關(guān)性不是相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大相關(guān)性越大嗎？根據(jù)選項(xiàng)A的理解怎么是強(qiáng)相關(guān)性就是正相關(guān)吶？
在10：26秒的時(shí)候老師口誤說非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能降低、消除。應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
為什么巨災(zāi)債券沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？巨災(zāi)債券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以被哪些類型的交易組合對(duì)沖掉？
老師，請(qǐng)問一下VaR和ES與一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系。VaR是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？
相關(guān)性上升，Equity層，Risk減小，Var較小 ，違約可能性降低，Value上升，return應(yīng)該上升吧。有點(diǎn)矛盾，不明白。
老師好，是不是可以把trends理解為相關(guān)性大于0？那相關(guān)性小于0應(yīng)該怎么表述呢？
程寶問答
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