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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
3的顯著性再詳細(xì)解釋一下
老師，我看解答里說“B選項(xiàng)在時(shí)間序列里面對(duì)variance的估計(jì)包括了趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響，通常會(huì)導(dǎo)致預(yù)測的方差大于歷史方差”但是實(shí)際上方差的確是受到趨勢、季節(jié)性因素、周期性因素的影響的，甚至還有別的影響，為什么預(yù)測的就一定比歷史的大呢
按照周老師講的，事后證明B是最有效的措施。因?yàn)檠胄薪o了流動(dòng)性支持，但銀行把流動(dòng)性囤積起來了。請(qǐng)老師給講講
capm里面風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)該是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，pf才是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里是不是說反了
第三個(gè)圓圈中，99和5，95和1，到底哪個(gè)是計(jì)算VaR的顯著性水平，哪個(gè)是回測VaR的顯著性水平？
resiliency 越高代表的恢復(fù)時(shí)間越長，那流動(dòng)性不是越差嗎 為什么這里說恢復(fù)時(shí)間越長交易對(duì)手越多，流動(dòng)性越好
B選項(xiàng)，說的VaR是not coherent，但是講課時(shí)說的VaR僅不滿足次可加性，一致性這些特點(diǎn)VaR都滿足呀！
請(qǐng)問題中給的百分之五為什么是顯著性水平？置信水平和顯著性水平如何區(qū)分呀
47:34，為什么從股票A橫著畫一條線和CML的交點(diǎn)就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分界？
危機(jī)的時(shí)候相關(guān)性上升，但是如果是負(fù)相關(guān)的兩個(gè)資產(chǎn)，相關(guān)性上升不是會(huì)讓分散化效果更好嗎？
CML曲線的Rf點(diǎn)是如何達(dá)到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0的？系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是不能被分散的嗎？
請(qǐng)問老師哦，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，兩組之間有關(guān)系嗎？FRM的研究對(duì)象是？
為什么說單一模型下系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是被充分分散的？ABD選項(xiàng)的解釋不太懂
這里強(qiáng)制清算會(huì)引入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，老師沒講。是說強(qiáng)制進(jìn)行中央清算會(huì)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？這句話是什么意思呀？
我這邊理解的是copuLA可以用來計(jì)算非橢圓分布的變量的相關(guān)性，correlation是只能計(jì)算橢圓分布的變量的相關(guān)性？對(duì)嗎
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